金融工程問(wèn)答題每日一練(2020.05.30)

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1.問(wèn)答題隱性、顯性有限差分法各有何缺點(diǎn)？

參考答案：隱性有限差分缺點(diǎn)：需要求解大量的聯(lián)立方程。
顯性差分缺點(diǎn)：它的三個(gè)“概率”可能小于零，...

2.問(wèn)答題一只股票現(xiàn)在價(jià)格是100元。有連續(xù)兩個(gè)時(shí)間步，每個(gè)步長(zhǎng)6個(gè)月，每個(gè)單步二叉樹(shù)預(yù)期上漲10%，或下跌10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率8%（連續(xù)復(fù)利），求執(zhí)行價(jià)格為100元的看漲期權(quán)的價(jià)值。

參考答案：

3.問(wèn)答題如果投機(jī)者的行為被禁止，將會(huì)對(duì)期貨市場(chǎng)的套期保值交易產(chǎn)生怎樣的影響？

參考答案：期貨交易為套保者提供了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的手段，然而，這種規(guī)避僅僅是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，而無(wú)法消滅風(fēng)險(xiǎn)。正是由于投機(jī)者的存在，才為套保...

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4.問(wèn)答題無(wú)套利定價(jià)方法有哪些主要特征？

參考答案：（1）套利活動(dòng)在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)下進(jìn)行；
（2）無(wú)套利的關(guān)鍵技術(shù)是“復(fù)制”技術(shù)；

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5.問(wèn)答題簡(jiǎn)述遠(yuǎn)期利率與利率期貨的交易制度安排上有什么差異？

參考答案：第一，遠(yuǎn)期利率協(xié)議報(bào)出的是遠(yuǎn)期利率，而利率期貨所報(bào)出的通常并非期貨利率，而是與期貨利率反向變動(dòng)的特定價(jià)格，期貨利率隱含在...

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