單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于跟蹤誤差的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.由于有現(xiàn)金留存，投資組合不能全部投資于指數(shù)標(biāo)的，這是導(dǎo)致跟蹤誤差的原因之一
B.跟蹤誤差是跟蹤偏離度的標(biāo)準(zhǔn)差
C.在完全復(fù)制的情況下，可以做到誤差為零
D.某一基準(zhǔn)組合的收益率為5.3%，指數(shù)基金的收益率為5.2%，則跟蹤偏離度為-0.1%

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單項(xiàng)選擇題

在期權(quán)到期日，股票價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格，則權(quán)證持有人最可能的選擇是（）。
1.行使看漲期權(quán)；2.放棄看漲期權(quán)；3.行使看跌期權(quán)；4.放棄看跌期權(quán)

A.2、3
B.1、3
C.1、2、3、4
D.1、4

單項(xiàng)選擇題

股利貼現(xiàn)模型不包括（）。

A.零增長(zhǎng)模型
B.多元增長(zhǎng)模型
C.負(fù)增長(zhǎng)模型
D.不變?cè)鲩L(zhǎng)模型

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下列關(guān)于跟蹤誤差的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

在期權(quán)到期日，股票價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格，則權(quán)證持有人最可能的選擇是（）。 1.行使看漲期權(quán)；2.放棄看漲期權(quán)；3.行使看跌期權(quán)；4.放棄看跌期權(quán)

股利貼現(xiàn)模型不包括（）。

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下列關(guān)于跟蹤誤差的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

在期權(quán)到期日，股票價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格，則權(quán)證持有人最可能的選擇是（）。
1.行使看漲期權(quán)；2.放棄看漲期權(quán)；3.行使看跌期權(quán)；4.放棄看跌期權(quán)

股利貼現(xiàn)模型不包括（）。