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問答題

【計算題】假設銀行持有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最終到期日為10年，利率為10%。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億元，消費者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？

答案：

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【計算題】設某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實際收益率（市場利率為10％），求該債券的持續(xù)期為多少？

答案：

經(jīng)計算可得：1/1+i=0.9091；1/（1+i）²=0.8264；1/（1+i）³=0.7513

【計算題】假設A城市商業(yè)銀行主管資金計劃的部門預計本行下月有20%的可能會出現(xiàn)1億元的流動性赤字，40%的可能會出現(xiàn)1.6億元的流動性赤字，25%的可能會出現(xiàn)1.8億元的流動性盈余，15%的可能會出現(xiàn)2億元的流動性盈余。本行預計下月的流動性需求是多少？該部門應該對管理層提出哪些流動性管理舉措？

答案：（1）根據(jù)商業(yè)銀行流動性預測中概率分析法的要求，A城市商業(yè)銀行預計下月的流動性需求=20%×1+40%×1.6-25%×...