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問答題
【簡答題】“期權(quán)和期貨是零合博弈”你是怎樣理解這句話的？
答案：
這句話是說期權(quán)和期貨的一方損失程度等于另一方的盈利程度，總的收入為零。
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問答題
【簡答題】芝加哥交易所提供標(biāo)的物為長期國債的期貨合約。請(qǐng)描述什么樣的投資者會(huì)使用這種合約。
答案：
投資者預(yù)期長期利率下降的套期保值者；長期利率的投機(jī)者以及在現(xiàn)貨和期貨市場套利者，可購買該期貨合約。
問答題
【簡答題】黃金的現(xiàn)價(jià)為每盎司$500。一年后交割的遠(yuǎn)期價(jià)格為每盎司$700。一位套期保值者可以10％的年利率借到錢。套利者應(yīng)當(dāng)如何操作才能獲利？假設(shè)儲(chǔ)存黃金費(fèi)用不計(jì)。
答案：
套利者以10%的年利率借入貨幣，購買黃金現(xiàn)貨，賣出黃金遠(yuǎn)期，一年后交割收益為700-（1＋10％）
