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問答題

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)解釋一個(gè)完全的套期保值是否總能成功地將未來交易的價(jià)格鎖定在現(xiàn)在的即期價(jià)格上。

答案：

錯(cuò)誤，完全的套期保值將交易價(jià)格鎖定為期貨價(jià)格。

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【簡(jiǎn)答題】在什么情況下最小方差套期保值組合根本就沒有套期保值效果呢？

答案：

當(dāng)期貨合約資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)暴露資產(chǎn)完全不相關(guān)時(shí)，即ρ＝0時(shí)，最小方差套期保值組合根本沒有套期保值效果。

【簡(jiǎn)答題】是否完全的套期保值總是比不完全的套期保值有更好的結(jié)果。請(qǐng)解釋你的回答。

答案：完全的套期保值并不一定比不完全的套期保值有更好的效果，它只是產(chǎn)生更多的確定性收入。假設(shè)這樣一種情形：某公司通過套期保值來...