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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】解釋為什么一個(gè)FRA等價(jià)于以浮動(dòng)利率交換固定利率？

答案：

從現(xiàn)金流和價(jià)值分析的角度可以得出結(jié)論。

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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】10年期息票利率為8%的債券價(jià)格為90美元，10年期息票利率為4%的債券價(jià)格為80美元，10年期的零息利率為多少？

答案：構(gòu)建頭寸：4%息票債券的多頭2份，8%息票債券的空頭1份，現(xiàn)金流為：當(dāng)前流出70美元，10年后流入100美元，可以計(jì)算出...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】假定6個(gè)月期、12個(gè)月期和24個(gè)月期的零息利率分別為每年5%、6%、6.5%和7%。計(jì)算2年期的債券平價(jià)收益率為多少（債券半年付息一次）？

答案：

利用零息利率計(jì)算債券價(jià)格，使債券價(jià)格等于本金的債券息票利率就是債券平價(jià)收益率，等于7.072%。