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問答題
【簡答題】解釋為什么一個美式期權(quán)的價格不會小于一個具有相同期限及執(zhí)行價格歐式期權(quán)的價格。
答案：
美式期權(quán)持有者擁有歐式期權(quán)持有者的所有權(quán)力，甚至有更多權(quán)力。因此它至少與歐式期權(quán)價格相同。否則，套利者可賣空歐式期權(quán)買入...
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問答題
【簡答題】一家公司宣布2對1的股票分股，解釋執(zhí)行價格60美元的看漲期權(quán)條款會如何變化。
答案：
執(zhí)行價格減少到$30，期權(quán)給持有者購買兩倍股份的權(quán)力。
問答題
【簡答題】白銀的現(xiàn)價為每盎司9美元，每年存儲費用為每盎司0.24美元，存儲費要每季度預(yù)先支付一次。假定所有期限的利率為每年10%（連續(xù)復(fù)利），計算9個月后到期的期貨價格。
九個月的存儲成本現(xiàn)值為：0.06+0.06e-0.1*0.25+0.06e-0.1*0.5=0.176
九月后到期的期貨價格:F0=（9+0.176）e0.1*0.75=9.89
答案：
九個月的存儲成本現(xiàn)值為：0.06+0.06e-0.1*0.25+0.06e-0.1*0....
