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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】解釋熊市差價(jià)的兩種構(gòu)造方式。
答案：
熊市差價(jià)可用兩個(gè)期限相同不同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)造。投資者賣出較低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，同時(shí)買入更高執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)。熊...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】“提前行使美式看跌期權(quán)是貨幣的時(shí)間價(jià)值與看跌期權(quán)的保險(xiǎn)價(jià)值之間的衡量”，解釋這一觀點(diǎn)。
答案：
美式看跌期權(quán)并同時(shí)持有標(biāo)的股票實(shí)際提供一個(gè)保險(xiǎn)。它保證股票以執(zhí)行價(jià)K賣出。若提前行使看跌期權(quán)，保險(xiǎn)終止。而期權(quán)擁有者可立...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】列舉來(lái)年兩個(gè)原因說(shuō)明為什么無(wú)股息股票的美式看漲期權(quán)不應(yīng)提前行使。第一個(gè)原因涉及貨幣的時(shí)間價(jià)值；第二個(gè)原因在利率為0時(shí)也成立。
答案：
延遲行使期權(quán)也延遲執(zhí)行價(jià)格的支付。這意味著期權(quán)持有者可以賺得更長(zhǎng)時(shí)間的行使價(jià)格的利息。延遲行使期權(quán)也為到期日前股票價(jià)格低...
