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問答題

【簡(jiǎn)答題】用單步二叉樹來說明無套利定價(jià)理論對(duì)于歐式期權(quán)的定價(jià)過程。

答案：在無套利條件下，建立一個(gè)由期權(quán)和股票頭寸組成的無風(fēng)險(xiǎn)證券組合。通過假設(shè)組合收益等于無風(fēng)險(xiǎn)利率，可給期權(quán)估價(jià)。若用風(fēng)險(xiǎn)中性...

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【簡(jiǎn)答題】跨式組合與異價(jià)跨式組合的差別是什么？

答案：跨式組合與異價(jià)跨式組合都是由一個(gè)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的多頭寸組成?？缡浇M合兩個(gè)期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日。異價(jià)跨式組合...

【簡(jiǎn)答題】采用什么樣的交易可以產(chǎn)生倒置日歷差價(jià)？

答案：

買入期限較短的期權(quán)，并同時(shí)賣出執(zhí)行價(jià)格相同期限較長(zhǎng)的期權(quán)構(gòu)成倒置日歷差價(jià)。