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填空題

在計算風險價值（VaR）前，需事先確定的兩個模型參數(shù)是（）和（）。

答案：持有期；置信區(qū)間

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根據(jù)《商業(yè)銀行壓力測試指引》規(guī)定，商業(yè)銀行應選擇運用最適合其業(yè)務規(guī)模及復雜程度的壓力測試技術，包括（）及（）。

答案：敏感性測試；情景測試

金融產(chǎn)品市值重估方法主要包（）、（）、（）。

答案：盯市；盯模；第三方價格