A.方差-協(xié)方差法 B.歷史模擬法 C.蒙特卡羅法 D.CreditMetrics模型
A.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越高,信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 B.銀行選定的置信水平越高,信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 C.銀行選定的置信水平越低,信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大 D.銀行資產(chǎn)組合的潛在損失水平越低,信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本數(shù)額越大
A.在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中,目前被廣泛接受和普遍使用的是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC. B.在單筆業(yè)務(wù)層面上,RAROC可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配,為商業(yè)銀行是否開(kāi)展該業(yè)務(wù)以及如何定價(jià)提供依據(jù) C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC.,克服了傳統(tǒng)財(cái)務(wù)績(jī)效考核中盈利指標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷 D.在資產(chǎn)組合層面上,商業(yè)銀行在評(píng)估單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后,可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配