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單項選擇題

下列關(guān)于單一因素模型的一些說法不正確的是（）。

A.單一因素模型假設(shè)隨機誤差項與因素不相關(guān)
B.單一因素模型是市場模型的特例
C.單一因素模型假設(shè)任何兩種證券的誤差項不相關(guān)
D.單一因素模型將證券的風(fēng)險分為因素風(fēng)險和非因素風(fēng)險兩類

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單項選擇題

隨著證券組合中證券數(shù)目的增加，證券組合的β系數(shù)將（）。

A.明顯增大
B.明顯減小
C.不會顯著變化
D.先增大后減小

單項選擇題

證券特征線的水平軸測定（）。

A.證券的β系數(shù)
B.市場證券組合的預(yù)期收益率
C.市場證券組合的實際超額收益率
D.被考察證券的實際超額收益率