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單項選擇題

期權投資組合Vega指的是（）。

A、投資組合價值變動與利率變化的比率
B、期權價格變化與波動率的變化之比
C、組合價值變動與時間變化之間的比例
D、Delta值得變化與股票價格的變動之比

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單項選擇題

如果Vega值為正，說明對應期權價格變化與標的股票價格波動率變動的關系是（）。

A、同一方向
B、相反方向
C、同一或相反方向
D、無法確定

單項選擇題

已知甲股票價格29.5元，則其行權價為30元一個周后到期的認購期權價格為1.2元，則在不存在套利機會的前提下，期行權價為30元一個周期后到期的認沽期權價值應改為（假如r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確