A.投資者持有的股票組合價值金額與套保相對應(yīng)的股指期貨合約價值金額正好相等的幾率很小。 B.當(dāng)保值期和合約到期日不一致時,存在基差風(fēng)險。 C.在實際操作中,兩個市場變動的趨勢雖然相同,但幅度并不完全一致。 D.投資者持有的股票組合漲跌幅與指數(shù)的波動幅度并不完全一致。
A.完全性套期保值 B.過度補償性套期保值 C.惡化性套期保值 D.不足補償性套期保值
A.在有效期內(nèi)可以重復(fù)使用 B.可以在多個月份合約使用,各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度 C.應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期現(xiàn)5個交易日向交易所申請新的套期保值額度,逾期未申請的應(yīng)在有效到期前進(jìn)行平倉,否則,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取限制開倉、限期平倉,強行平倉等措施。 D.在額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的,中國金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。