A.到期收益率 B.到期時間 C.票面利率 D.債券面值
A.因為有凸性,無隱含期權的債券在收益率下降時價格的上漲要大于在收益率上升時價格的下跌 B.可提前召回的債券(Callablebonds)凸性可能為負 C.用久期估算無隱含期權的債券價格變化,當收益率下降時價格被低估 D.用久期估算無隱含期權的債券價格變化,當收益率上升時價格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡 B.收益率曲線的斜率變平 C.新的可交割國債發(fā)行 D.收益率曲線平行移動