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單項(xiàng)選擇題

投資者買(mǎi)入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣(mài)出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為（）元。

A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5

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單項(xiàng)選擇題

買(mǎi)入1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1050的看跌期權(quán)，權(quán)利金為30，同時(shí)賣(mài)出1手5月份到期的執(zhí)行價(jià)為1000的看跌期權(quán)，權(quán)利金為10，兩個(gè)期權(quán)的標(biāo)的相同。則該組合的最大盈利、最大虧損、組合類(lèi)型分別為（）。

A.20，-30，牛市價(jià)差策略
B.20，-30，熊市價(jià)差套利
C.30，-20，牛市價(jià)差策略
D.30，-20，熊市價(jià)差策略

單項(xiàng)選擇題

某投資者在2014年2月25日，打算購(gòu)買(mǎi)以股票指數(shù)為標(biāo)的的看跌期權(quán)合約。他首先買(mǎi)入執(zhí)行價(jià)格為2230指數(shù)點(diǎn)的看跌期權(quán)，權(quán)利金為20指數(shù)點(diǎn)。為降低成本，他又賣(mài)出同一到期時(shí)間執(zhí)行價(jià)格為2250指數(shù)點(diǎn)的看跌期權(quán)，價(jià)格為32指數(shù)點(diǎn)。則在不考慮交易費(fèi)用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點(diǎn)為（）指數(shù)點(diǎn)。

A.2242
B.2238
C.2218
D.2262