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多項選擇題

下列滬深300股指期權的敏感性因子為正的有（）。

A.IO1409-P-2300空頭的Delta
B.IO1409-P-2300多頭的Gamma
C.IO1409-C-2300空頭的Theta
D.IO1409-P-2300空頭的Gamma

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多項選擇題

下列關于Theta值描述正確的有（）。

A.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是非線性的
B.隨著到期日的臨近，Theta值的變化是線性的
C.Theta值反應時間流逝對期權價格的影響
D.Theta值反應時間流逝對波動率的影響

多項選擇題

BS模型的假設前提有（）。

A.標的資產(chǎn)價格遵循幾何布朗運動
B.允許賣空標的資產(chǎn)
C.沒有交易費用
D.標的資產(chǎn)價格允許出現(xiàn)跳空