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單項選擇題

某個名義額為1000萬元、期限3年的信用違約互換合約（CDS）的風(fēng)險調(diào)整后的息期為2.5。當(dāng)前該CDS參考實(shí)體的信用利差為120個基點(diǎn)，若信用利差變?yōu)?45個基點(diǎn)，則CDS買方的損益為（）。

A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500

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單項選擇題

一個由100個參考實(shí)體所構(gòu)成的組合，每一個參考實(shí)體的違約概率為每年1%，考慮第n次信用違約互換。如果n=1，即“首家違約”，那么在其他條件不變的情況下，當(dāng)違約相關(guān)性上升時，第1次違約互換合約的價格將會（）。

A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷

單項選擇題

令Pccs為貨幣互換的價值，PD是從互換中分解出來的本幣債券的價值，PF是從互換中分解出的外幣債券的價值，RF是直接標(biāo)價法下的即期匯率，那么期初收入本幣、付出外幣的投資者持有的貨幣互換的價值可以表示為（）。

A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD