A.時間溢價為0 B.內(nèi)在價值等于到期日價值 C.期權(quán)價值等于內(nèi)在價值 D.期權(quán)價值等于時間溢價
A、內(nèi)含報酬率法沒有考慮貨幣的時間價值 B、內(nèi)含報酬率是項(xiàng)目本身的投資報酬率 C、內(nèi)含報酬率是使投資項(xiàng)目凈現(xiàn)值為零的折現(xiàn)率 D、當(dāng)內(nèi)含報酬率大于資本成本時,項(xiàng)目可行
A、多頭看漲期權(quán)到期日價值=Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) B、空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max(股票市價-執(zhí)行價格,0) C、多頭看跌期權(quán)到期日價值=Max(執(zhí)行價格-股票市價,0) D、空頭看跌期權(quán)到期日價值=-Max(執(zhí)行價格-股票市價,0)