【簡答題】

某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買A、B、C三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲、乙兩種資產(chǎn)組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1．5、1．0和0．5，它們在甲種資產(chǎn)組合下的投資比重為50％、30％和20％；乙種資產(chǎn)組合的風(fēng)險收益率為3．4％。同期市場上所有股票的平均收益率為12％，無風(fēng)險收益率為8％。
要求：
(1)根據(jù)A、B、C股票的β系數(shù)，分別評價這三種股票相對于市場組合而言的投資風(fēng)險大小。
(2)按照資本資產(chǎn)定價模型計(jì)算A股票的必要收益率。
(3)計(jì)算甲種資產(chǎn)組合的β系數(shù)和風(fēng)險收益率。
(4)計(jì)算乙種資產(chǎn)組合的β系數(shù)和必要收益率。
(5)比較甲乙兩種資產(chǎn)組合的β系數(shù)，評價它們的投資風(fēng)險大小。