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單項選擇題

布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型的假設(shè)不包括（）

A.在期權(quán)壽命期內(nèi)，買方期權(quán)標的股票不發(fā)放股利，也不做其他分配
B.任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數(shù)量的資金
C.看漲期權(quán)可以在到期日之前執(zhí)行
D.所有證券交易都是連續(xù)發(fā)生的，股票價格隨機游走

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單項選擇題

下列屬于股票加空頭看漲期權(quán)組合的是（）

A.拋補看漲期權(quán)
B.保護性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲

【案例分析題】
甲公司的每股收益是l元，其預(yù)期增長率是12%。為了評估該公司股票價值是否被低估，收集了以下3個可比公司的有關(guān)數(shù)據(jù)：

要求：
（1）采用修正平均市盈率法，對甲公司股票價值進行評估。
（2）采用股價平均法，對甲公司股票價值進行評估。

答案：（1）修正平均市盈率法：
可比企業(yè)平均市盈率=（8+25+27）/3=20
可比企業(yè)平均預(yù)期增長...