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單項選擇題

假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升40%，或者下降30%。無風險利率為每年4%，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。

A.7.78
B.5.93
C.7.50
D.6.25

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