單項選擇題

利率敏感性缺口為（）

A.利率敏感性負債-利率敏感性資產(chǎn)
B.利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負債
C.利率敏感性負債/利率敏感性資產(chǎn)
D.利率敏感性負債+利率敏感性資產(chǎn)

你可能感興趣的試題

下列哪項是指收益率曲線風(fēng)險？（）

A.當(dāng)利率變動時，長期債券的收益率低于短期債券的收益率
B.當(dāng)利率變動時，長期債券的收益率高于短期債券的收益率
C.當(dāng)利率變動時，銀行的一筆1年期存貸款利率的調(diào)整分別基于LIBOR和SHIBOR進行浮動調(diào)整
D.商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)與負債頭寸規(guī)模不相匹配，當(dāng)利率變動時發(fā)生的風(fēng)險

單項選擇題

若某銀行久期缺口為零，當(dāng)利率上升時，銀行凈資產(chǎn)價值如何變化？（）

A.增加
B.不確定
C.減小
D.不變

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利率敏感性缺口為（）

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下列哪項是指收益率曲線風(fēng)險？（）

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若某銀行久期缺口為零，當(dāng)利率上升時，銀行凈資產(chǎn)價值如何變化？（）