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單項(xiàng)選擇題

（）實(shí)際上就是證券組合的實(shí)際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差。

A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)明確確定某些因素與證券收益有關(guān)時(shí)，應(yīng)對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸以獲得相應(yīng)的（），再利用套利定價(jià)模型預(yù)測證券的收益。

A.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于套利定價(jià)模型的應(yīng)用，可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析模型對(duì)證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以分離出那些（）。

A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素