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單項選擇題

假設投資基金投資組合包括3種股票，其股票價格分別為50元、20元與10元，股數(shù)分別為10000股、20000股與30000股，β系數(shù)分別為0.8、1.5與1，假設上海股指期貨單張合約的價值是100000元。則期貨合約份數(shù)為（）份。

A.11
B.12
C.13
D.14

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單項選擇題

目前某一基金的持倉股票組合的β_s為1.2，如基金經理預測大盤將會下跌，他準備將組合的β_f降至0.8，假設現(xiàn)貨市值為1億元，滬深300期貨指數(shù)為3000點，則他可以在期貨市場賣空的合約份數(shù)為（）。

A.35份
B.-35份
C.36份
D.-36份

單項選擇題

通過電子化交易系統(tǒng)，進行實時、自動買賣的程序交易，以調整倉位，這種做法稱（）。

A.靜態(tài)套期保值策略
B.動態(tài)套期保值策略
C.主動套期保值策略
D.被動套期保值策略