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單項選擇題

蒙特卡羅模擬法是通過（）市場價格變化得到組合損益的n種可能結果，從而在觀察到的損益分布基礎上通過分位數(shù)計算VaR。

A.歷史
B.統(tǒng)計數(shù)據(jù)
C.數(shù)理抽樣
D.隨機數(shù)模擬

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單項選擇題

歷史模擬法的核心在于根據(jù)市場因子的歷史樣本變化模擬證券組合的（）分布，利用分位數(shù)給出一定置信度下的VaR估計。

A.成分組成
B.概率
C.風險偏好
D.未來損益

單項選擇題

（）計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數(shù)模擬得到。

A.局部估值法
B.德爾塔-正態(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法