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期貨交易中的展期是指在對近月合約平倉的同時在遠月合約上建倉,用遠月合約調(diào)換近月合約,將持倉移到遠月合約的交易行為。()
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基差變化幅度要遠小于價格變動幅度,因此套期保值實質(zhì)上是以較小的基差風險代替較大的價格風險。()
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當賣出套期保值時,基差走弱,期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧完全相抵且有凈盈利,實現(xiàn)完全套期保值。()
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