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股指期貨合約交易在交割時采用現(xiàn)貨指數(shù),這一規(guī)定不但具有強制期貨指數(shù)最終收斂于現(xiàn)貨指數(shù)的作用,而且也會使得正常交易期間,期貨指數(shù)與現(xiàn)貨指數(shù)維持一定的動態(tài)聯(lián)系。()
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滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價是某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。()
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滬深300股指期貨當(dāng)日結(jié)算價采用當(dāng)天期貨交易的收盤價作為當(dāng)天的結(jié)算價。()
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