你可能感興趣的試題

單項選擇題

某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。

A.4%
B.10%
C.4.25%
D.5%

單項選擇題

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

A.證券組合的風險不僅與組合中每個證券報酬率的標準差有關，而且與各證券報酬率的協方差有關
B.對于一個含有兩種證券的組合而言，機會集曲線描述了不同投資比例組合的風險和報酬之間的權衡關系
C.風險分散化效應一定會產生比最低風險證券標準差還低的最小方差組合
D.如果存在無風險證券，有效邊界是經過無風險利率并和機會集相切的直線，即資本市場線；否則，有效邊界指的是機會集曲線上從最小方差組合點到最高期望報酬率的那段曲線

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假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。

你可能感興趣的試題

某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

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假設甲、乙證券收益的相關系數接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。

某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關系數是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。