A.如果一項資產(chǎn)的β=0.5,表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險的0.5倍 B.無風(fēng)險資產(chǎn)的β=0 C.無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0 D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性 B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差 C.整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差 D.該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險
A.最小方差組合是全部投資于A證券 B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券 C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高,風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱 D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險最小、期望報酬率最高的投資組合