A.較長的到期時間,能增加期權的價值 B.股價的波動率增加會使期權價值增加 C.無風險利率越高,看漲期權的價值越高,看跌期權的價值越低 D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小成正向變動,而看跌期權與預期紅利大小成反向變動
A.期權執(zhí)行價格提高 B.期權到期期限延長 C.股票價格的波動率增加 D.無風險利率提高
A.看漲期權的價值上限是股價 B.只要尚未到期,期權的價格就會高于其價值的下限 C.股票價格為零時,期權的價值也為零 D.股價足夠高時,期權價值線與最低價值線的上升部分逐步接近