單項選擇題

下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。

A.計算效率較高
B.不需要通過歷史數(shù)據(jù)來分析
C.對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低
D.假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布

你可能感興趣的試題

以下關于利率互換的表述正確的有()。

A.假設某機構有固定利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么應進行利率互換，將固定利率調(diào)為浮動利率
B.假設某機構有固定利息收人，如果預期利率在未來將下降，那么不應進行利率互換
C.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將上升，那么不用進行利率互換
D.假設某機構有浮動利息收入，如果預期利率在未來將下降，那么不用進行利率互換
E.利率互換是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢，有效地降低各自的融資資本

多項選擇題

計算VaR的值的參數(shù)選擇應注意的事項有()。

A.VaR的計算涉及置信水平和持有期
B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少
C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低
D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性
E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應該長

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