單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

A.歷史模擬法的透明度高、直觀，對系統(tǒng)要求相對較低
B.對數(shù)據(jù)樣本選擇區(qū)間較為敏感，可能包括極端的價格波動，也可能排除極端情況
C.使用時需要假設(shè)數(shù)據(jù)的分布及計(jì)算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)
D.可以全面反映風(fēng)險因素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（）。

A.時間價值是指期權(quán)價值高于其內(nèi)在價值的部分
B.價外期權(quán)和平價期權(quán)的期權(quán)價值即為其時間價值
C.期權(quán)的時間價值隨著到期日的臨近而減少
D.期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時間價值

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港元空頭80，美元空頭30，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

A.150
B.110
C.40
D.260

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美 国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（）。

假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港元空頭80，美元空頭30，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。

日韩欧美亚洲 _ 欧美亚洲一区 _ 日本亚洲欧美 _ 亚洲精品欧美国产白袜脚足J棉袜在线观看_亚洲熟妇av一区二区三区_久久天天躁狠狠躁夜_精品众筹模特私拍在线

下列關(guān)于計(jì)算VaR值的歷史模擬法的說法，不正確的是（）。

下列關(guān)于期權(quán)時間價值的理解，不正確的是（）。

假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港元空頭80，美元空頭30，則用短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為（）。