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單項選擇題

下列關(guān)于市場風(fēng)險內(nèi)部模型法下風(fēng)險因素識別與構(gòu)建的說法中，不正確的是（）。

A.構(gòu)建的收益率曲線中，每一收益率曲線不少于六個期限的風(fēng)險因素
B.無風(fēng)險利率曲線可選用國債、貨幣市場利率曲線，但不能使用利率掉期曲線
C.一般信用利差風(fēng)險以屬于某一類債券（例如某一行業(yè)、某一信用等級等）平均收益率與無風(fēng)險利率之差計量
D.對于交易比較活躍的商品，內(nèi)部模型應(yīng)考慮衍生品頭寸（如遠(yuǎn)期、掉期）和實物商品之間"便利性收益率"的不同

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