A.利率風(fēng)險(xiǎn)是由于利率曲線及相關(guān)波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素變動(dòng)所引起的潛在損失
B.特定風(fēng)險(xiǎn)僅與發(fā)行體個(gè)體因素相關(guān)，不能歸因于一般性市場變動(dòng)
C.匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括匯率及其波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)因素
D.內(nèi)部模型應(yīng)包含與商業(yè)銀行所持有的每個(gè)較大股票頭寸所屬交易市場相對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因素
E.利率波動(dòng)率主要包括利率頂?shù)撞▌?dòng)率和掉期期權(quán)波動(dòng)率

A.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
B.每時(shí)段內(nèi)加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的垂直資本要求
C.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸可相互對(duì)沖的部分所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
D.不同時(shí)段間加權(quán)多頭和空頭頭寸加總后的總頭寸所對(duì)應(yīng)的橫向資本要求
E.整個(gè)交易賬戶的加權(quán)凈多頭或凈空頭頭寸所對(duì)應(yīng)的資本要求