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單項(xiàng)選擇題

用VaR計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

A.2
B.3
C.4
D.5

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單項(xiàng)選擇題

方差協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)，能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

A.方差協(xié)方差法和歷史模擬法
B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
C.方差一協(xié)方差和蒙特卡洛模擬法
D.方差協(xié)方差、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

單項(xiàng)選擇題

利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)()。

A.上升
B.下降
C.不變
D.難以判斷