單項選擇題

以下說法正確的是哪一項（）。

A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

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單項選擇題

假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）。

A．1004900元
B．1015000元
C．1010000元
D．1025100元

判斷題

在利用股指期貨進行套期保值時，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

答案：錯誤

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以下說法正確的是哪一項（ ）。

你可能感興趣的試題

假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）。

在利用股指期貨進行套期保值時，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）

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以下說法正確的是哪一項（）。

假設(shè)－攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)，該組合的市值為100萬元，假設(shè)市場年利率為6％，且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利，則該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是（）。

在利用股指期貨進行套期保值時，股票組合的β系數(shù)越大，所需要的期貨合約數(shù)就越少。（）