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單項選擇題

關(guān)于久期缺口為正值時，以下的敘述不正確的是（）。

A.如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價值都會增加
B.如果市場利率上升，則銀行最終的市場價值將減少
C.如果市場利率下降，則銀行最終的市場價值將減少
D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

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單項選擇題

在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是（）。

A.公允價值和預(yù)期價值
B.市場價值和公允價值
C.名義價值和市場價值
D.內(nèi)在價值和名義價值

單項選擇題

關(guān)于VaR的說法錯誤的是（）。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的
B.零值VaR是以初始價值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險的，度量的是資產(chǎn)價值的相對損失
C.VaR的計算涉及置信水平與持有期
D.計算VaR值的基本方法是方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法