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久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo),也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。
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如果銀行有專用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式,應(yīng)采用簡化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。
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一家銀行以1年期的存款為資金來源發(fā)放l年期的貸款,該銀行不會(huì)面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。
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