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問答題

【計(jì)算題】

英國某銀行在6個(gè)月后應(yīng)向外支付500萬美元,同時(shí)在1年后又將收到另一筆500萬美元的收入。
假設(shè)目前(1月1日)外匯市場行情為:
即期匯率GBP/USD=1.6770/80
2個(gè)月的掉期率30/20
6個(gè)月的掉期率40/30
12個(gè)月的掉期率30/20
6個(gè)月后(6月1日),市場匯率發(fā)生變動(dòng),此時(shí)的外匯市場行情為:即期匯率GBP/USD=1.6700/10
6個(gè)月掉期率100/200
請問該銀行應(yīng)如何進(jìn)行掉期交易方可獲取收益?(提示:應(yīng)在1月1日和6月1日兩個(gè)時(shí)間各做一筆掉期交易)

答案: 該銀行可以做“6個(gè)月對12個(gè)月”的遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易。
(1)按£1=$1.6730的...
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