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問答題

【計算題】
已知一元線性模型

隨機(jī)項u_t具有一階自回歸形式的自相關(guān)，u_t=ρu_t-1+ε_t，試用將原模型進(jìn)行廣義差分變換，證明得出的廣義差分模型不存在自相關(guān)性。

答案：

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【計算題】
通過對模型

隨機(jī)項ut的檢驗，ut存在異方差性，且異方差的形式為

請將模型進(jìn)行變換，并證明變換后的模型隨機(jī)項是等方差的。

答案：

【簡答題】
試述對線性模型
的隨機(jī)項u_t的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗應(yīng)滿足的條件。

答案：

應(yīng)滿足的條件
①大樣本；
②隨機(jī)項u_t的方差隨解釋變量X_t的增大而增大；
③u_t服從正態(tài)分布，且u_t無自相關(guān)。