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問答題
【計算題】有一美國商人有一筆100萬美元的資金可進行3個月的投資，德國馬克3個月短期利率為9%，紐約3個月短期利率為6%，紐約外匯市場的即期匯率為1美元=1.3745/82德國馬克，遠期匯水36/46，該商人用這100萬美元套利，結(jié)果如何？
答案：
100萬×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100萬×（1+6%×3/12）=136...
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問答題
【計算題】假定某日美國市場1馬克=0·6440/50美元，1年期遠期馬克貼水1·90/1·85美分。l年期馬克利率10%，1年期美元利率6%。某美國商人從國內(nèi)銀行借得本金100萬美元。試問：如果此人進行抵補套利，是否會獲益？若有利可圖，可獲利多少？
答案：
100萬÷0.6450×（1+10%）×0.6250－100萬×（1+6%）=5891美元
問答題
【計算題】已知某日東京外匯市場美元對日元的即期匯率為1美元=127·90/128·00日元，6個月的遠期匯率為1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率為7·2%，日元為4·0%。如果某套利者以1500萬日元做拋補套利交易，能凈獲利多少？
答案：
1500萬÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500萬×（1+4%÷2）=15.5015萬日元
