A.衡量異常但是可能發(fā)生的巨大損失事件對投資組合的沖擊 B.評估機構(gòu)的風險承受特性 C.優(yōu)化并檢驗經(jīng)濟資本配置 D.評估業(yè)務風險 E.重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成
A.方差 B.半(下)方差 C.下偏矩LPM D.久期 E.凸性
A.單調(diào)性 B.一次齊次性 C.平移不變性 D.次可加性 E.流動性