A.多頭擠倉(cāng)一般情況下產(chǎn)生資金性溢價(jià)，可以進(jìn)行買(mǎi)近期、賣(mài)遠(yuǎn)期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中，在交割套利中，倉(cāng)單要持有到交割日，隨著交割日的臨近，保證金比率將大幅提高，交易保證金將要占用大量資金
C.庫(kù)存波動(dòng)總能夠影響合約的價(jià)差變化
D.當(dāng)市場(chǎng)處于一個(gè)明顯的投機(jī)性看漲氛圍，容易在遠(yuǎn)期合約上面形成投機(jī)性溢價(jià)

A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價(jià)差由持有成本來(lái)決定
B.持有成本=交易費(fèi)用+增值稅+倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)+存貨資金占用成本+其他費(fèi)用
C.理論期貨價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+運(yùn)輸費(fèi)用+持有成本
D.遠(yuǎn)期合約期貨價(jià)格≤近期合約期貨價(jià)格+持有成本，理論上不同月份合約間的正常價(jià)差應(yīng)該小于或者等于持有成本，否則就會(huì)出現(xiàn)套利機(jī)會(huì)。