單項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于Theta指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

A.0是時(shí)間經(jīng)過(guò)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)
B.無(wú)論看漲期權(quán)或看跌期權(quán)，時(shí)間經(jīng)過(guò)都會(huì)造成期權(quán)理論價(jià)值下降
C.期權(quán)多頭的Theta值為正值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值也相應(yīng)減少
D.期權(quán)空頭的Theta值為正值，即對(duì)期權(quán)的賣方來(lái)說(shuō)，每天都在坐享時(shí)間價(jià)值的收入

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單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Gamma指數(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

A.是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)
B.數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的二階導(dǎo)數(shù)
C.Gamma的絕對(duì)值越小，表示風(fēng)險(xiǎn)程度高；Gamma的絕對(duì)值越大，表示風(fēng)險(xiǎn)程度越小
D.看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的Gamma值都是正值，通常深度實(shí)值與深度虛值的Gamma值都接近于0

單項(xiàng)選擇題

在期權(quán)未到期前，實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)的Delta指標(biāo)之間的關(guān)系是（）

A.實(shí)值期權(quán)的Delta>平值期權(quán)的Delta>虛值期權(quán)的Delta
B.實(shí)值期權(quán)的Delta=平值期權(quán)的Delta=虛值期權(quán)的Delta
C.實(shí)值期權(quán)的Delta<平值期權(quán)的Delta<虛值期權(quán)的Delta
D.實(shí)值期權(quán)的Delta>平值期權(quán)的Delta=虛值期權(quán)的Delta

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以下關(guān)于Theta指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

下列關(guān)于Gamma指數(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

在期權(quán)未到期前，實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)的Delta指標(biāo)之間的關(guān)系是（）

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以下關(guān)于Theta指標(biāo)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。

下列關(guān)于Gamma指數(shù)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）

在期權(quán)未到期前，實(shí)值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)的Delta指標(biāo)之間的關(guān)系是（）