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單項選擇題

以不下屬于進(jìn)行轉(zhuǎn)換套利的條件的是（）。

A．看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的到期月份相同
B．期貨合約到期月份與期權(quán)合約到期月份相同
C．期貨價格應(yīng)盡可能接近期權(quán)的執(zhí)行價格
D．看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的執(zhí)行價格不同

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單項選擇題

（）的交易方式表現(xiàn)為按照不同的執(zhí)行價格同時買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)。

A.垂直套利
B.跨式套利
C.寬跨式套利
D.蝶式套利

單項選擇題

以下屬于蒙特卡羅模擬方法的優(yōu)點的是（）。

A.能夠用于標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)期收益率和波動率的函數(shù)形式比較復(fù)雜的情況
B.測算精度依賴于模擬運算的次數(shù)
C.只能用于歐式期權(quán)的估價，而不能用于美式期權(quán)
D.以上均正確