A.模型中包含的變量均是可以觀察或者估計的 B.模型體現(xiàn)的創(chuàng)新思想是期權(quán)價格與標的資產(chǎn)的期望收益無關(guān),即風(fēng)險中性定價 C.期權(quán)價格不依賴于投資者的風(fēng)險偏好,簡化了期權(quán)的定價 D.期權(quán)價格假設(shè)投資者具有風(fēng)險偏好
A.股票價格服從對數(shù)正態(tài)概率分布,股票預(yù)期收益率與價格波動率為常數(shù) B.無風(fēng)險利率是已知的并且保持不變 C.期權(quán)有效期內(nèi)沒有紅利支付 D.不存在無風(fēng)險套利機會
A.交易成本與稅收為零 B.投資者可以以無風(fēng)險利率借入或貸出資金 C.市場無風(fēng)險利率為常數(shù) D.股票的波動率為常數(shù)