A.水平套利之所以能獲利，主要是因為遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
B.市場處于熊市，預(yù)期價格波動幅度小，應(yīng)買進(jìn)實值看漲期權(quán)或買進(jìn)虛值看跌期權(quán)水平套利
C.市場處于牛市，且預(yù)期價格波動大，應(yīng)當(dāng)買進(jìn)虛值看漲期權(quán)或買進(jìn)實值看跌期權(quán)水平套利
D.市場無趨勢，預(yù)期價格波動幅度小，應(yīng)當(dāng)買進(jìn)平值看漲期權(quán)或買進(jìn)平值看跌期權(quán)水平套利

A.牛市看漲期權(quán)垂直套利的損益平衡點(diǎn)為“低執(zhí)行價格+最大風(fēng)險或高執(zhí)行價格-最大收益”
B.牛市看跌期權(quán)垂直套利的損益平衡點(diǎn)為“低執(zhí)行價格+最大風(fēng)險或高執(zhí)行價格-最大收益”
C.牛市看漲期權(quán)垂直套利的最大風(fēng)險為“（高執(zhí)行價格一低執(zhí)行價格）一最大收益”
D.牛市看跌期權(quán)垂直套利的最大收益為“（高執(zhí)行價格一低執(zhí)行價格）一凈權(quán)利金”