多項選擇題

對于多種資產組合來說（）。

A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的

你可能感興趣的試題

下列表述中正確的有（）。

A.年度內的復利次數(shù)越多，則有效年利率高于報價利率的差額越大
B.從統(tǒng)計學上可以證明，幾種商品的利潤率和風險是獨立的或是不完全相關的。在這種情況下，企業(yè)的總利潤率的風險并不能夠因多種經營而減少
C.按照資本資產定價模型，某股票的B系數(shù)與該股票的必要報酬率正相關
D.證券報酬率之間的相關系數(shù)越大，風險分散化效應就越弱，機會集是一條直線

多項選擇題

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。

A.只承擔市場風險
B.只承擔特有風險
C.只承擔非系統(tǒng)風險
D.只承擔系統(tǒng)風險

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對于多種資產組合來說（）。

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下列表述中正確的有（）。

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。

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下列表述中正確的有（）。

如果組合中包括了全部股票，則投資人（）。