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單項(xiàng)選擇題

在市場流動(dòng)性足夠的前提下，3月4日．某機(jī)構(gòu)投資者看到5年期國債期貨TF1506合約和TF1503合約之間的價(jià)差偏高，于是采用賣出套利策略建立套利頭寸，賣出100手TF1506合約，同時(shí)買入100手TFl503合約，成交價(jià)差為1．080元。該投資者平倉原套利頭寸后，獲利（）萬元。（平倉時(shí)價(jià)差為0．980元）

A.8
B.10
C.12
D.15

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單項(xiàng)選擇題

2013年記賬式附息（三期）國債，票面利率為3．42％，到期日為2020年1月24日。對(duì)應(yīng)于TF1509合約的轉(zhuǎn)換因子為1．0167。2015年4月3日，該國債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為99．640，應(yīng)計(jì)利息為0．6372，期貨結(jié)算價(jià)格為97．525。TF1509合約最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日計(jì)161天，持有期間含有利息為1．5085。該國債的發(fā)票價(jià)格為（）。

A.100.2772
B.100.3342
C.100.4152
D.100.6622

單項(xiàng)選擇題

以下屬于利率期權(quán)的是（）。

A.國債期權(quán)
B.股指期權(quán)
C.股票期權(quán)
D.貨幣期權(quán)